Multiple price list （MPL）
これも有名なリスクの指標です
Holt and Lauryと呼ばれたりします。
元の文献はこちら
典型的な表ですが、どちらのOptionを選ぶかということを繰り返し質問してゆきます。
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Option A |
Option B |
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1/10 of $2.00, 9/10 of $1.60 |
1/10 of $3.85, 9/10 of $0.10 |
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2/10 of $2.00, 8/10 of $1.60 |
2/10 of $3.85, 8/10 of $0.10 |
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3/10 of $2.00, 7/10 of $1.60 |
3/10 of $3.85, 7/10 of $0.10 |
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4/10 of $2.00, 6/10 of $1.60 |
4/10 of $3.85, 6/10 of $0.10 |
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5/10 of $2.00, 5/10 of $1.60 |
5/10 of $3.85, 5/10 of $0.10 |
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6/10 of $2.00, 4/10 of $1.60 |
6/10 of $3.85, 4/10 of $0.10 |
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7/10 of $2.00, 3/10 of $1.60 |
7/10 of $3.85, 3/10 of $0.10 |
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8/10 of $2.00, 2/10 of $1.60 |
8/10 of $3.85, 2/10 of $0.10 |
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9/10 of $2.00, 1/10 of $1.60 |
9/10 of $3.85, 1/10 of $0.10 |
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10/10 of $2.00, 0/10 of $1.60 |
10/10 of $3.85, 0/10 of $0.10 |
これで危険回避度が検討できるのですが、この質問表も歴史があるので問題点も指摘されています。基本的には
- 期待効用関数
- 確率荷重関数
の両方をMPLは反映しているとされている上で、確率荷重関数の要素が強く反映されているという報告もあります。
その他の危険回避度の評価指標はまた次回出てきますので、どうぞ（確か1週間後ぐらい？）